題目

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)指標(biāo)相對于其他衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)來說,具有的優(yōu)勢是( ?)。

Ⅰ.有利于衡量整個(gè)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)

Ⅱ.可以衡量一定時(shí)期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況

Ⅲ.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失,便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的需要量

Ⅳ.是一種可以對各種類別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo)

Ⅴ.只能用來計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn),而不能計(jì)量其他類別的風(fēng)險(xiǎn)

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

B

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

C

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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久期分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、壓力測試、情景分析的基本原理和適用范圍

與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法相比,市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)是可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值VaR來表示,是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。尤其是將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后,更有利于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測、管理和控制。同時(shí),由于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性且簡明易慌,因此更適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險(xiǎn)的總體水平。

多做幾道

從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的人員由于禁止性行為給投資者造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法( ?)。

A

責(zé)令改正

B

監(jiān)管談話

C

承擔(dān)賠償責(zé)任

D

出具警示函

客戶的財(cái)務(wù)信息不包括( ?)。

A

家庭收支

B

工作職務(wù)

C

資產(chǎn)負(fù)債

D

財(cái)務(wù)安排

我國證券投資咨詢行業(yè)執(zhí)業(yè)道德的十六字原則是( ?)。

A

獨(dú)立誠信、謹(jǐn)慎客觀、勤勉盡職、公正公平

B

謹(jǐn)慎客觀、做事誠實(shí)、獨(dú)立誠信、公正公平

C

公開公平、獨(dú)立誠信、謹(jǐn)慎客觀、獨(dú)立透明

D

獨(dú)立透明、誠信客觀、謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)、公正公平

向客戶提供證券投資顧問服務(wù)的人員,應(yīng)在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問,但不得同時(shí)注冊為( ?)。

A

證券交易經(jīng)理

B

證券分析師

C

風(fēng)險(xiǎn)管理顧問

D

期貨投資咨詢師

證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及其人員從事證券投資顧問業(yè)務(wù),違反法律、行政法規(guī)和( ?)的,中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。

A

《證券投資基金法》

B

《證券投資顧問業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》

C

《證券投資基金暫行管理辦法》

D

《基金運(yùn)作管理辦法》

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