買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠期合約,該一攬子股票組合與滬深300指數構成完全對應,現在市場價值為99萬元,即對應于滬深300指數3300點(滬深期賃合約的乘數為300元)。假定市場年利率為6%,且預計一個月后可收到6 600元現金紅利,該遠期合約的合理價格是( )點。
- A
3327.28
- B
3349.50
- C
3356.47
- D
3368.55
買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠期合約,該一攬子股票組合與滬深300指數構成完全對應,現在市場價值為99萬元,即對應于滬深300指數3300點(滬深期賃合約的乘數為300元)。假定市場年利率為6%,且預計一個月后可收到6 600元現金紅利,該遠期合約的合理價格是( )點。
3327.28
3349.50
3356.47
3368.55
資金占用99萬元,相應的利息為990 000×6%×3÷12=14 850元,一個月后收到紅利6 600元,再計剩余兩個月的利息為6 600×6%×2÷12=66元,本利和共計為6 666元;凈持有成本=14 850-6 666=8 184元。該遠期臺約的合理價格應為990 000+8 184=998 184元。如果將上述金額用指數點表示,則為:99萬元相當于3300指數點;3個月的利息為3300×6%×3÷12:49.5(個指數點);紅利6 600元相當于22個指數點,再計剩余兩個月的利息為22 x6%x2÷12=0.22(個指數點),本利和共計為22.22個指數點;凈持有成本為49.5-22.22=27.28(個指數點);該遠期合約的合理價格應為3300+27.28=3327.28(個指數點)。
多做幾道
若其他條件不變的情況下,當石油輸出組織(OPEC)宣布減產,則國際原油價格將()。
保持不變
不受影響
下跌
上漲
某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價形成( )。
開盤價
收盤價
均價
結算價
在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間,國際市場上原油期貨價格下跌幅度較大,這屬于( )對期貨價格的影響。
經濟波動周期因素
金融貨幣因素
經濟因素
政治因素
( )是技術分析的基礎。
道氏理論
艾略特波浪理論
江恩理論
循環(huán)周期理論
期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。
交易代碼和上市月份
交易品種和交割月份
交易代碼和交割月份
交易品種和上市月份
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