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相關系數(shù)=協(xié)方差/（一項資產的標準差×另一項資產的標準差），由于標準差不可能是負數(shù)，因此，如果協(xié)方差大于0，則相關系數(shù)一定大于0，因此，選項A的說法正確；相關系數(shù)的最大值為1，一般而言，多數(shù)證券的報酬率趨于同向變動，因此，選項B的說法正確；相關系數(shù)越小，風險分散效應越強，只有當相關系數(shù)為1時，才不能分散風險，相關系數(shù)為0時，風險分散效應強于相關系數(shù)大于0的情況，但是小于相關系數(shù)小于0的情況 。因此，選項C的說法正確 。協(xié)方差=相關系數(shù)×一項資產的標準差×另一項資產的標準差，證券與其自身的相關系數(shù)為1，因此，證券與其自身的協(xié)方差=1×該項資產的標準差×該項資產的標準差=該項資產的方差，因此，選項D的說法正確 。