下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險與報酬的表述中,正確的有(?。?/p>
- A
單純改變相關(guān)系數(shù),只影響投資組合的風(fēng)險,而不影響投資組合的期望報酬率
- B
當(dāng)代投資組合理論認(rèn)為不同股票的投資組合可以降低風(fēng)險,股票的種類越多,風(fēng)險越小,包括全部股票的投資組合風(fēng)險為零
- C
某證券的風(fēng)險報酬率是該項(xiàng)證券的貝塔值和市場風(fēng)險報酬率的乘積,而市場風(fēng)險報酬率是市場投資組合要求的報酬率與無風(fēng)險報酬率之差
- D
在證券的市場組合中,所有證券的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)等于1